추세추종이 뭐예요?
추세추종(Trend Following)은 이미 형성된 추세를 따라가는 매매 전략이에요. "올라가는 기차에 올라타라(Let profits run)".
핵심 철학
"Trend is your friend"
시장은 추세가 지속되는 경향이 있음. 상승 추세면 계속 상승, 하락 추세면 계속 하락하는 관성.
바닥·천장 잡기 포기
정확한 최저점·최고점을 찾지 않음. 추세의 중간 80%만 먹으면 충분하다는 접근.
추세추종 기본 룰
- 상승 추세 확인. 정배열 (MA5 > MA20 > MA60) 형성.
- 진입. 단기 조정 후 MA20 근처 매수.
- 보유. 추세가 유지되는 한 계속 보유.
- 청산. 추세 훼손 시 (MA20 하향 이탈 + 거래량) 전량 매도.
추세 매매의 "Trailing Stop"
손절선을 가격 상승에 따라 계속 올려주는 방식.
예시
- 매수 100원 / 초기 손절 95원
- 주가 110원 도달 → 손절선 105원으로 올림
- 주가 120원 도달 → 손절선 115원으로 올림
- 주가 115원으로 빠지면 → 손절선에서 자동 매도 (15% 수익 확보)
장점
- 큰 추세를 놓치지 않음
- 이익을 계속 늘려감
- 감정 개입 최소
추세추종 vs 역추세
| 추세추종 | 역추세 (Mean Reversion) | |
|---|---|---|
| 진입 타이밍 | 추세 확인 후 | 과매수·과매도 반전 |
| 보유 기간 | 수 주 ~ 수 개월 | 며칠 ~ 수 주 |
| 승률 | 낮음 (30~40%) | 높음 (60~70%) |
| 손익비 | 매우 유리 (1:5 이상) | 낮음 (1:1.5~2) |
| 적합 시장 | 추세장 | 박스권 |
| 심리 | 인내 필요 | 빠른 대응 |
추세추종의 함정
- 횡보장 연속 손절. 박스권에선 진입 때마다 손절 누적
- Trailing Stop 조임 너무 심하면 정상 조정에도 손절 발동
- 후행성. 추세 말기 진입해서 바로 반락
유명 추세추종가
- 리처드 데니스 "터틀 트레이더스" 실험 (1983)
- 에드 세이코타 (Market Wizards 수록)
- 폴 튜더 존스 "추세 파악의 대가"
Questions
진입 시점의 불확실성 + 가짜 추세 존재. 하지만 한 번 맞으면 1:5 이상 수익 가능. 승률보다 손익비가 핵심.
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