스토캐스틱이 뭐예요?
스토캐스틱(Stochastic Oscillator)은 최근 N일 가격 범위에서 현재 가격이 어디에 위치하는지를 0~100으로 표현한 모멘텀 지표예요. 조지 레인이 1950년대 개발.
RSI보다 빠르게 반응해서 단타·스윙 매매에서 자주 쓰입니다.
구성 — %K 선과 %D 선
| 선 | 계산 | 의미 |
|---|---|---|
| %K (Fast) | (현재가 − N일 최저) / (N일 최고 − N일 최저) × 100 | 빠른 모멘텀 |
| %D (Slow) | %K의 3일 이동평균 | 느린 시그널 선 |
기본 설정 N=14일.
해석 기준
| 값 | 해석 |
|---|---|
| 80 이상 | 과매수 — 단기 매도 경계 |
| 50 | 중립 |
| 20 이하 | 과매도 — 단기 매수 경계 |
RSI와 유사하지만 반응이 훨씬 빠름. 20~80 사이를 자주 오르내림.
스토캐스틱 매매 신호 3가지
1. 과매수·과매도 반전
- %K < 20에서 %D와 교차 상승 → 매수
- %K > 80에서 %D와 교차 하락 → 매도
2. 골든크로스·데드크로스
- %K가 %D 위로 교차 → 매수 신호
- %K가 %D 아래로 교차 → 매도 신호
3. 다이버전스
- 주가 신저점 + 스토캐스틱 상승 = 강세 다이버전스
- 주가 신고점 + 스토캐스틱 하락 = 약세 다이버전스
RSI vs 스토캐스틱
| RSI | 스토캐스틱 | |
|---|---|---|
| 반응 속도 | 보통 | 매우 빠름 |
| 신호 빈도 | 보통 | 많음 |
| 가짜 신호 | 적음 | 많음 |
| 적합한 시장 | 추세장 | 횡보장 |
| 주 사용자 | 중기 투자자 | 단타 트레이더 |
"스토캐스틱이 자주 외치면, RSI는 가끔만 외친다." 급한 성격의 지표.
주린이 주의사항
- 스토캐스틱은 가짜 신호가 많음. 단독 매매 근거 X.
- RSI·MACD·거래량과 함께 3중 확인하고 진입.
- 강한 추세장(급등·급락)에선 스토캐스틱이 한쪽에 머물러 의미 없음.
- 박스권·횡보장에서 가장 유용.
Questions
Fast는 원 계산값(%K, %D), Slow는 한 번 더 평활화한 값. 대부분 차트 도구는 Slow 기본값. Fast는 너무 노이즈 많아서 잘 안 씀.
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