볼린저밴드가 뭐예요?
볼린저밴드(Bollinger Bands)는 이동평균선을 중심으로 위아래로 변동성 밴드를 그린 지표예요. 존 볼린저가 1980년대 개발했습니다.
한 줄로: "주가가 정상 범위 안에 있는지, 벗어났는지" 보여주는 통계적 경계선.
볼린저밴드 구성 3선
| 선 | 계산 | 의미 |
|---|---|---|
| 중간선 | 20일 이동평균(MA20) | 추세 기준 |
| 상단선 | MA20 + 2 × 표준편차 | 과열 경계 |
| 하단선 | MA20 − 2 × 표준편차 | 침체 경계 |
통계적으로 주가는 밴드 안에 약 95%가 머물러요. 벗어나면 이례적 움직임 신호.
볼린저밴드 해석 3가지
1. 밴드 터치 (반전 매매)
- 주가가 상단선 터치 후 하락 → 단기 과열, 매도 고려
- 주가가 하단선 터치 후 반등 → 단기 침체, 매수 고려
2. 밴드 수축 vs 확장
- 수축(Squeeze). 상·하단이 가까워짐 = 변동성 낮아짐 = 큰 변동 임박
- 확장(Expansion). 상·하단이 벌어짐 = 변동성 폭발 = 추세 형성 중
3. 밴드 돌파 (추세 매매)
- 주가가 상단 돌파 후 지속 → 강한 상승 추세 시작
- 하단 돌파 후 지속 → 강한 하락 추세 시작
"밴드 안에서는 반전, 밴드 밖에서는 추세" — 볼린저밴드의 이중 해석 철학.
수축 → 확장 사이클
시장은 "조용 → 폭발"을 반복해요. 볼린저밴드는 이 사이클을 시각적으로 보여줍니다.
- 수축기. 상·하단이 좁아짐. 주가 박스권. 기관·개인 모두 관망.
- 트리거. 뉴스·공시·실적 발표.
- 확장기. 밴드 벌어지고 주가가 한 방향으로 강하게 이동.
- 재수축. 추세 소진 후 다시 수렴.
기본 설정 변경
- 20일 MA + 2σ가 기본. 대부분 그대로 사용.
- 단타: 10일 + 1.5σ (민감)
- 장기: 50일 + 2.5σ (둔감)
바꿀 이유가 없으면 기본값 유지.
볼린저밴드 한계
- 후행성. 과거 20일 데이터 기반
- 강한 추세장에선 상단 머무름. "상단 터치 = 매도"라고 기계적으로 하면 큰 상승 놓침
- 보조 지표 필요. RSI·거래량과 함께 봐야 신뢰도 ↑
실전 조합
| 전략 | 조건 | 해석 |
|---|---|---|
| 밴드 하단 + RSI 30 | 하단 터치 + RSI 30 이하 | 강한 매수 신호 |
| 밴드 상단 + RSI 70 | 상단 터치 + RSI 70 이상 | 강한 매도 신호 |
| 수축 + 거래량 증가 | 밴드 좁아진 상태에서 거래량 터짐 | 방향 확인 후 추격 |
| 상단 돌파 + 양봉 | 상단 강하게 돌파 + 장대양봉 | 추세 매수 진입 |
Questions
아니에요. 강한 상승 추세면 상단을 계속 타고 올라갑니다(Walking the band). RSI 다이버전스나 거래량 감소 같은 추가 신호가 있을 때 매도 고려.
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